《撼動華爾街的數學鬼才》.pdf
《撼动华尔街的数学鬼才》这本书讲述了量化交易的兴衰。
二十世纪九十年代，以吉姆·西蒙斯、彼得·穆勒、克里夫·艾斯尼斯和博阿兹·魏因斯坦为代表的宽客们，利用数学模型和计算机，在华尔街金融市场中赚取巨额财富。
宽客们运用量化交易策略，例如价值投资、套利等。他们将华尔街的传统交易员远远抛在身后，掌握了市场的主导权。但他们也带来了金融体系新的风险。
书中详细介绍了宽客们的成功故事，以及他们的策略，包括爱德华·索普的二十一点必胜系统、李祥林的高斯联结模型等。宽客们凭借着对数据的敏锐洞察和对模型的精细调整，在市场中寻找着获利的机会。他们发现了市场中的“有效性”漏洞，并利用这些漏洞获取了巨大的利润。
然而，这种量化交易的成功也伴随着风险。作者在书中指出，过度依赖模型和高杠杆策略可能导致灾难。2008年金融危机就是一个鲜明的例子，量化基金的崩溃和市场动荡证明了量化交易的脆弱性，也引发了对有效市场假说的质疑。
除了宽客们的技术细节和交易策略外，本书还揭示了宽客文化中一些独特的地方：例如，对于技术近乎痴迷，对竞争的狂热，对风险的漠视等。
总之，这本书深入探讨了量化交易的历史、发展、成功和失败，以及它对金融市场的影响。通过宽客们的故事，我们可以看到科技、数学和创新如何塑造了现代金融的面貌，也提醒人们要警惕过度依赖模型和高杠杆策略带来的风险。
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